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http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/4143Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Torres Ricardo | - |
| dc.creator | Bonomo Marco | - |
| dc.creator | Fernandes Cristiano | - |
| dc.date | 2002 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T10:42:23Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-30T10:42:23Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402002000200002 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00347140&date=2002&volume=56&issue=2&spage=199 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4143 | - |
| dc.description | Este artigo testa duas versões do modelo de passeio aleatório para os preços de carteiras de ações no mercado brasileiro. Evidências contrárias a tal modelo foram observadas nos horizontes diário e semanal, caracterizados por persistência. As evidências foram mais fracas em períodos mais recentes. Foram também encontradas sazonalidades diárias, incluindo o efeito segunda-feira, e mensais. Adicionalmente, foi observado um padrão de assimetria de autocorrelações cruzadas de primeira ordem entre os retornos de carteiras de firmas agrupadas segundo seu tamanho, indicando, no caso de retornos diários e semanais, que retornos de firmas grandes ajudam a prever retornos de firmas pequenas. Evidências de não-linearidades nos retornos foram observadas em diversos horizontes de tempo. | - |
| dc.publisher | Fundação Getúlio Vargas | - |
| dc.source | Revista Brasileira de Economia | - |
| dc.subject | passeio aleatório | - |
| dc.subject | eficiência | - |
| dc.subject | sazonalidade | - |
| dc.subject | não linearidade | - |
| dc.subject | anomalia | - |
| dc.title | A aleatoriedade do passeio na Bovespa: testando a eficiência do mercado acionário brasileiro | - |
| Appears in Collections: | Business and Economics | |
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