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http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/4157| Title: | Uma análise de Monte Carlo do desempenho de estimadores de matrizes de covariância sob heterocedasticidade de forma desconhecida |
| Keywords: | bootstrap heterocedasticidade homocedasticidade matrizes de covariância regressão linear viés |
| Issue Date: | 30-May-2013 |
| Publisher: | Fundação Getúlio Vargas |
| Description: | Este artigo analisa o desempenho em amostras finitas do estimador consistente de matrizes de covariância proposto por Halbert White. O comportamento deste estimador é estudado tanto sob homocedasticidade quanto sob heterocedasticidade usando métodos de simulação Monte Carlo. Este estimador pode apresentar viés significativo para amostras de tamanho pequeno a moderado. O desempenho em amostras finitas de estimadores de bootstrap e analiticamente corrigidos também é analisado. Os resultados numéricos favorecem os estimadores corrigidos analiticamente em relação ao estimador obtido a partir de um esquema de reamostragem de bootstrap. Três estimadores alternativos que são construídos como variações do estimador originalmente proposto por White são também analisados. Os resultados revelam, ainda, a influência de pontos de alta alavancagem sobre o desempenho dos diversos estimadores. |
| URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4157 |
| Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402002000200005 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00347140&date=2002&volume=56&issue=2&spage=309 |
| Appears in Collections: | Business and Economics |
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