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http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/4157Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Cribari-Neto Francisco | - |
| dc.creator | Gois Matheus Cabral de Araújo | - |
| dc.date | 2002 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T10:43:53Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-30T10:43:53Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402002000200005 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00347140&date=2002&volume=56&issue=2&spage=309 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4157 | - |
| dc.description | Este artigo analisa o desempenho em amostras finitas do estimador consistente de matrizes de covariância proposto por Halbert White. O comportamento deste estimador é estudado tanto sob homocedasticidade quanto sob heterocedasticidade usando métodos de simulação Monte Carlo. Este estimador pode apresentar viés significativo para amostras de tamanho pequeno a moderado. O desempenho em amostras finitas de estimadores de bootstrap e analiticamente corrigidos também é analisado. Os resultados numéricos favorecem os estimadores corrigidos analiticamente em relação ao estimador obtido a partir de um esquema de reamostragem de bootstrap. Três estimadores alternativos que são construídos como variações do estimador originalmente proposto por White são também analisados. Os resultados revelam, ainda, a influência de pontos de alta alavancagem sobre o desempenho dos diversos estimadores. | - |
| dc.publisher | Fundação Getúlio Vargas | - |
| dc.source | Revista Brasileira de Economia | - |
| dc.subject | bootstrap | - |
| dc.subject | heterocedasticidade | - |
| dc.subject | homocedasticidade | - |
| dc.subject | matrizes de covariância | - |
| dc.subject | regressão linear | - |
| dc.subject | viés | - |
| dc.title | Uma análise de Monte Carlo do desempenho de estimadores de matrizes de covariância sob heterocedasticidade de forma desconhecida | - |
| Appears in Collections: | Business and Economics | |
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