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http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/4291Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Cribari-Neto Francisco | - |
| dc.creator | Soares Ana Cristina Nunes | - |
| dc.date | 2003 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T10:56:54Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-30T10:56:54Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402003000200001 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00347140&date=2003&volume=57&issue=2&spage=319 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4291 | - |
| dc.description | Este artigo analisa o desempenho em amostras finitas do estimador consistente de matrizes de covariâncias proposto por Halbert White. O comportamento deste estimador é estudado tanto sob homocedasticidade quanto sob heterocedasticidade usando métodos de simulação de Monte Carlo. Outros dois estimadores consistentes são também analisados, a saber: o estimador HC3, que constitui uma boa aproximação do estimador jackknife, e o estimador de bootstrap ponderado. O método de bootstrap é ainda usado para obter valores críticos para testes quase-t. É feita também uma análise do desempenho do bootstrap duplo, no qual um segundo nível de bootstrap é realizado dentro de cada réplica de bootstrap de primeiro nível. Por fim, com base no HC3, um novo estimador é proposto para levar em consideração o efeito de pontos de alavancagem sobre a inferência resultante, a partir de testes quase-t associados. | - |
| dc.publisher | Fundação Getúlio Vargas | - |
| dc.source | Revista Brasileira de Economia | - |
| dc.subject | bootstrap | - |
| dc.subject | heterocedasticidade | - |
| dc.subject | pontos de alavancagem | - |
| dc.subject | regressão | - |
| dc.subject | testes quase-t | - |
| dc.title | Inferência em modelos heterocedásticos | - |
| Appears in Collections: | Business and Economics | |
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