أعرض تسجيلة المادة بشكل مبسط
| dc.creator |
Lux, Thomas |
|
| dc.date |
2008 |
|
| dc.date.accessioned |
2013-10-16T06:23:06Z |
|
| dc.date.available |
2013-10-16T06:23:06Z |
|
| dc.date.issued |
2013-10-16 |
|
| dc.identifier |
Journal of business & economic statistics 0735-0015 26 2008 2 194-210 |
|
| dc.identifier |
http://hdl.handle.net/10419/4258 |
|
| dc.identifier |
ppn:56151979X |
|
| dc.identifier.uri |
http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/4258 |
|
| dc.language |
eng |
|
| dc.rights |
http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen |
|
| dc.subject |
ddc:330 |
|
| dc.subject |
Kapitalertrag |
|
| dc.subject |
Börsenkurs |
|
| dc.subject |
Volatilität |
|
| dc.subject |
Prognoseverfahren |
|
| dc.subject |
Physik |
|
| dc.subject |
Markovscher Prozess |
|
| dc.subject |
Nichtlineare dynamische Systeme |
|
| dc.subject |
Zeitreihenanalyse |
|
| dc.subject |
Momentenmethode |
|
| dc.subject |
Theorie |
|
| dc.subject |
Econophysics |
|
| dc.title |
The Markov-switching multifractal model of asset returns : GMM estimation and linear forecasting of volatility |
|
| dc.type |
doc-type:article |
|
الملفات في هذه المادة
|
لا توجد أي ملفات مرتبطة بهذه المادة.
|
هذه المادة تبدو في المجموعات التالية:
أعرض تسجيلة المادة بشكل مبسط