المستودع الأكاديمي جامعة المدينة

The Markov-switching multifractal model of asset returns : GMM estimation and linear forecasting of volatility

أعرض تسجيلة المادة بشكل مبسط

dc.creator Lux, Thomas
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2013-10-16T06:23:06Z
dc.date.available 2013-10-16T06:23:06Z
dc.date.issued 2013-10-16
dc.identifier Journal of business & economic statistics 0735-0015 26 2008 2 194-210
dc.identifier http://hdl.handle.net/10419/4258
dc.identifier ppn:56151979X
dc.identifier.uri http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/4258
dc.language eng
dc.rights http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen
dc.subject ddc:330
dc.subject Kapitalertrag
dc.subject Börsenkurs
dc.subject Volatilität
dc.subject Prognoseverfahren
dc.subject Physik
dc.subject Markovscher Prozess
dc.subject Nichtlineare dynamische Systeme
dc.subject Zeitreihenanalyse
dc.subject Momentenmethode
dc.subject Theorie
dc.subject Econophysics
dc.title The Markov-switching multifractal model of asset returns : GMM estimation and linear forecasting of volatility
dc.type doc-type:article


الملفات في هذه المادة

الملفات الحجم الصيغة عرض

لا توجد أي ملفات مرتبطة بهذه المادة.

هذه المادة تبدو في المجموعات التالية:

أعرض تسجيلة المادة بشكل مبسط