| dc.creator |
Torres Ricardo |
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| dc.creator |
Bonomo Marco |
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| dc.creator |
Fernandes Cristiano |
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| dc.date |
2002 |
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| dc.date.accessioned |
2013-05-30T10:42:23Z |
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| dc.date.available |
2013-05-30T10:42:23Z |
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| dc.date.issued |
2013-05-30 |
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| dc.identifier |
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402002000200002 |
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| dc.identifier |
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00347140&date=2002&volume=56&issue=2&spage=199 |
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| dc.identifier.uri |
http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4143 |
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| dc.description |
Este artigo testa duas versões do modelo de passeio aleatório para os preços de carteiras de ações no mercado brasileiro. Evidências contrárias a tal modelo foram observadas nos horizontes diário e semanal, caracterizados por persistência. As evidências foram mais fracas em períodos mais recentes. Foram também encontradas sazonalidades diárias, incluindo o efeito segunda-feira, e mensais. Adicionalmente, foi observado um padrão de assimetria de autocorrelações cruzadas de primeira ordem entre os retornos de carteiras de firmas agrupadas segundo seu tamanho, indicando, no caso de retornos diários e semanais, que retornos de firmas grandes ajudam a prever retornos de firmas pequenas. Evidências de não-linearidades nos retornos foram observadas em diversos horizontes de tempo. |
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| dc.publisher |
Fundação Getúlio Vargas |
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| dc.source |
Revista Brasileira de Economia |
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| dc.subject |
passeio aleatório |
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| dc.subject |
eficiência |
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| dc.subject |
sazonalidade |
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| dc.subject |
não linearidade |
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| dc.subject |
anomalia |
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| dc.title |
A aleatoriedade do passeio na Bovespa: testando a eficiência do mercado acionário brasileiro |
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