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dc.creator Cribari-Neto Francisco
dc.creator Soares Ana Cristina Nunes
dc.date 2003
dc.date.accessioned 2013-05-30T10:56:54Z
dc.date.available 2013-05-30T10:56:54Z
dc.date.issued 2013-05-30
dc.identifier http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402003000200001
dc.identifier http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00347140&date=2003&volume=57&issue=2&spage=319
dc.identifier.uri http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4291
dc.description Este artigo analisa o desempenho em amostras finitas do estimador consistente de matrizes de covariâncias proposto por Halbert White. O comportamento deste estimador é estudado tanto sob homocedasticidade quanto sob heterocedasticidade usando métodos de simulação de Monte Carlo. Outros dois estimadores consistentes são também analisados, a saber: o estimador HC3, que constitui uma boa aproximação do estimador jackknife, e o estimador de bootstrap ponderado. O método de bootstrap é ainda usado para obter valores críticos para testes quase-t. É feita também uma análise do desempenho do bootstrap duplo, no qual um segundo nível de bootstrap é realizado dentro de cada réplica de bootstrap de primeiro nível. Por fim, com base no HC3, um novo estimador é proposto para levar em consideração o efeito de pontos de alavancagem sobre a inferência resultante, a partir de testes quase-t associados.
dc.publisher Fundação Getúlio Vargas
dc.source Revista Brasileira de Economia
dc.subject bootstrap
dc.subject heterocedasticidade
dc.subject pontos de alavancagem
dc.subject regressão
dc.subject testes quase-t
dc.title Inferência em modelos heterocedásticos


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